TEMA 1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- Resumen Histórico.
1.2.- Concepto de Econometría.
1.3.- La lógica de la investigación econométrica.
1.4.- Clases de datos
1.5.- Modelos econométricos.
1.6.- Relaciones de los modelos econométricos.
1.7.- Clases de variables y clases de modelos econométricos.
1.8.- Modelos lineales y no lineales. Algunos aspectos.
TEMA 2.- MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL (I): ESTIMACIÓN.
2.1.- Introducción.
2.2.- Hipótesis del Modelo de Regresión Lineal General.
2.3.- Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios: interpretación, elasticidades y coeficientes beta estandarizados.
2.4.- Propiedades de los estimadores por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
2.5.- Estimadores Máximoverosimiles.
2.6.- Bondad del ajuste de un modelo.
TEMA 3.- MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL (II): VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS.
3.1.- Verificación de hipótesis sobre un coeficiente del modelo. Intervalos de confianza.
3.2.- Test general de restricciones lineales. Algunos casos particulares.
3.3.- Análisis de la varianza.
3.4.- Predicción por punto y por intervalo.
3.5.- Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos.
3.6.- Selección de modelos.
TEMA 4.- AMPLIACIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL.
4.1. Introducción.
4.2.- Regresión con variables explicativas binarias.
4.3.- Modelos no lineales.
TEMA 5.- ALGUNOS PROBLEMAS DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL.
5.1.- Introducción.
5.2.- Errores de especificación.
5.2.1.- Omisión de variables relevantes.
5.2.2.- Inclusión de variables irrelevantes.
5.3.- Multicolinealidad.
5.4.- Heteroscedasticidad.
5.5.- Autocorrelación.
5.6.- Otros contrastes de diagnósticos.
5.7.- Regresores estocásticos.