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Econometría para las Finanzas

Aprueba la asignatura de Econometría para las Finanzas con nuestro curso online completo.

Más del 95 % de aprobados nos avalan.

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Materiales incluidos

ApuntesEjercicios prácticos

Desde

27 €/mes

Resumen del curso de Econometría para las Finanzas

En este curso encontrarás un aprendizaje progresivo de la asignatura como método de enseñanza. Estudiarás todos los contenidos necesarios para la superación de la misma, consiguiendo así finalizar el grado universitario en Finanzas y Contabilidad.

Con nuestra plataforma digital tendrás acceso a clases online y todo el material necesario para superar las pruebas exigidas, tanto de evaluación continua durante el curso académico como el examen final de la asignatura, todo ello llevado a cabo con ejercicios prácticos realizados especialmente para practicar las diferentes partes del examen.

Nuestra academia ofrece clases tanto presenciales como online, lo que nos permite preparar a estudiantes universitarios de todo el territorio nacional que quieran superar el grado universitario.

Contamos con años de experiencia ayudando a nuestros alumnos a superar las asignaturas universitarias que forman parte del Grado en Finanzas y Contabilidad con un alto ratio de aprobados cada año.

¿A quién va dirigido este curso?

Estudiantes universitarios del territorio nacional que quieran superar con éxito la asignatura de Econometría para las finanzas, la cual forma parte del cuarto curso del Grado en Finanzas y Contabilidad.

Características del curso

Qué voy a aprender

Con el curso de Econometría para las finanzas aprenderás a abordar el tratamiento de datos financieros de series temporales para la toma de decisiones estratégicas.

A través de esta asignatura universitaria conocerás la importancia de la Econometría para las finanzas como herramienta para predecir la evolución de variables y su volatilidad. Dentro de la misma aprenderás entre otros muchos contenidos:
Conocer los métodos básicos de la econometría financiera.
Operar con variables aleatorias y probabilidad en el ámbito de las finanzas.
Manejar las principales fuentes estadísticas de datos financieros.
Analizar la volatilidad de los mercados financieros.
Manejar softwares econométricos como Matlab o Excel.
Identificar los modelos ARCH, GARCH, modelos CAPM, etc.

Todo esto te capacitará de los conceptos, técnicas y herramientas para abordar casos prácticos y poder hacer predicciones de variables financieras mediante diversas técnicas econométricas.

Aprenderás con:

Mª Carmen Angulo

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UMA y experta en Estadística Aplicada, es docente a nivel universitario desde hace 20 años

3 Modalidades de Clases

Elige la que mejor se adapte a ti

Clases OnLive

Todas las ventajas de una clase presencial pero sin tener que desplazarte.

Si tienes poco tiempo pero necesitas preguntar las dudas de clase en directo, esta es tu modalidad.

Clases Presenciales

Si antes de empezar te gusta tomarte un café con tus compañeros.

Y necesitas un entorno sin distracciones en el que concentrarte mejor mientras aprendes, las clases presenciales son para ti.

Clases Flexible

Aprende sin necesidad de adaptarte a un horario.
Formación accesible desde el campus virtual para que estudies cuando quieras.

Si quieres aprender a tu ritmo, Flexible es tu plan.

Lo que opinan nuestros

Antiguos alumnos

Somos la academia mejor valorada gracias a las altas tasas de aprobados que tenemos anualmente. Debido a la experiencia docente de nuestros profesores y al esfuerzo de nuestros alumnos, tenemos más del 95% de aprobados.

Temario

Tema 1. Revisión de conceptos financieros, econométricos y estadísticos básicos.
1.1 Modelo de regresión lineal con datos de series temporales
1.2 Autocorrelación y heteroscedasticidad

Tema 2. Introducción a las series temporales
2.1 Análisis clásico de series temporales 2.1.1 Introducción
2.1.2 Componentes de una serie temporal 2.1.3 Componente estacional
2.1.4 Componente tendencia-ciclo
2.1.5 Predicción
2.2 Modelos de alisado exponencial
2.2.1 Introducción
2.2.2 Modelo sin tendencia
2.2.3 Modelos con tendencia
2.2.4 Modelos con tendencia y estacionalidad

Tema 3. Modelos estocásticos de series temporales: procesos estacionarios y no estacionarios
3.1 Introducción
3.2 Modelos estacionarios lineales: ARMA(p,q)
3.3 Modelos no estacionarios: ARIMA(p,d,q) y modelos estacionales.

Tema 4. Tratamiento de series no estacionarias
4.1 Introducción
4.2 Identificación
4.3 Estimación
4.4 Validación
4.5 Predicción

Tema 5. Volatilidad: medidas y modelos ARCH y GARCH
5.1 Introducción 5.2 Modelos ARCH(q) y GARCH(p,q)
5.3 Modelos GARCH en la práctica

Tema 6. Modelos CAPM de rendimientos de activos, multifactoriales y de estructura temporal de tipos de interés
6.1 Introducción 6.2 Modelo CAPM, aplicación empírica
6.3 Modelos multifactoriales
6.4 Modelos de estructura temporal de tipos de interés.

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